Blog

Estas son nuestras últimas reflexiones sobre el InvestMood y la utilización de la Inteligencia Artificial en los mercados financieros.

IA en Gesetión Value

publicado a la‎(s)‎ 15 jun. 2019 23:44 por Raul Gomez

Aunque en InvestMood siempre hemos querido ser innovadores al utilizar la Inteligencia Artificial (IA) sobre el Sentimiento del Inversor (Investors’ Mood), no nos cerramos a explorar la capacidad de la Inteligencia Artificial sobre otras técnicas de análisis. Así, en el pasado congreso de AEDEM en Sevilla defendimos una ponencia en la que se demostraba que la Inteligencia Artificial, a partir de los ratios históricos de las empresas, puede predecir qué valores van a batir al Ibex 35 creando carteras rentables.
Así, nuestro robot IA, a partir de los ratios estimados para 2019, configuró esta cartera para 2019 que le saca más de un punto porcentual al Ibex:



Adjunto tenéis el texto del artículo con datos al cierre de 2019Q1 aunque presenta las limitaciones propias de haber usado dato público y sólo para el Mercado Español.

¿Algún gestor value quiere entrar en la era digital y que le ayude la inteligencia artificial?


Mayo y el fútbol

publicado a la‎(s)‎ 3 jun. 2019 3:17 por InvestMood Fintech

Desde InvestMood no tenemos ninguna duda de que mayo ha sido un mes repleto de emociones: la batalla comercial protagonizada por China y Estados Unidos, las elecciones europeas, y las elecciones municipales y autonómicas españolas son algunas de las citas que caracterizaron al mes de mayo. Pero hoy nos queremos focalizar en un hobbie compartido por  millones de espectadores: el fútbol. La final de la Champions League nos ha hecho preguntarnos cuál es el impacto del "Sports Sentiment" en el mercado. Con motivo del Congreso de AEEDM que se celebrará en Japón en septiembre de 2019, participaremos con un ensayo sobre el impacto que tiene el deporte, especialmente el fútbol, en los mercados, hemos querido hacer una pequeña reflexión analítica al respecto.

Raúl Gómez ha conseguido validar en este ensayo la hipótesis que afirma que una gestión de carteras basada exclusivamente en el “sport sentiment” es rentable. Para ello, se han tomado como muestra los equipos Juventus, PSG y Bayer München y sus respectivos índices (MIB, CAC, DAX). Usando el SDK de Trading Motion para el backtesting, se ha observado que el MIB y el DAX suben cuando el Juventus y el Bayer obtienen victorias, mientras que el CAC baja tras los partidos ganados por el PSG. Consecuentemente,  un sistema que apuesta por una posición larga tras las victorias de Juventus y Bayer y las derrotas o empates del PSG, y toma posiciones contrarias con otro resultado es rentable como se puede observar en la imagen.

From InvestMood we have no doubt about May has been a month full of emotions: the commercial battle between China and the United States, the European elections, and the Spanish municipal and regional elections are some of the events that characterized the month of May. But today we want to focus on a hobby shared by millions of spectators: football. The final of the Champions League has made us wonder what is the impact of "Sports Sentiment" in the market. On next AEEDM Congress, Japan September 2019, we will participate with an essay on the impact of sports, especially football, on markets, we wanted to make a small analytical reflection on this.

Raúl Gómez has validated in this essay the hypothesis that a portfolio
management  strategy, based exclusively on "sport sentiment" is profitable. For this, the Juventus, PSG and Bayer München teams and their respective indexes (MIB, CAC, DAX) have been taken as a sample. Using the Trading Motion SDK for the backtesting, it has been observed that the MIB and the DAX rise when Juventus and Bayer obtain victories, while the CAC goes down after the matches won by the PSG. Consequently, a system that bets for a long position after the victories of Juventus and Bayer and the defeats or draws of PSG, and takes opposite positions with the other result is profitable as can be seen in the image.


PRÓXIMOS EVENTOS / NEXT EVENTS

XXXIII Congreso Anual AEDEM en Sevilla con los siguientes artículos:
- IA para crear carteras que baten al Ibex 35.
- El impacto de la luna alcanza a la inversión bursátil.
- IA para predecir el nivel de lealtad a la universidad.

Casi un pleno en Abril para los sistemas Google Monthly Trend de InvestMood

publicado a la‎(s)‎ 1 may. 2019 1:14 por Raul Gomez

Abril ha sido un mes eminentemente alcista en las bolsas internacionales, tendencia que nuestros sistemas swing de frecuencia mensual, basados en Google Trends, anticiparon al cierre de Marzo. A excepción del sistema del Ibex que se puso corto, todos los demás sistemas sobre índices europeos y americanos tomaron una posición larga. También acertaron los sistemas sobre commodities, largos para el petróleo y cortos para el oro.


Veremos si en Mayo siguen acertando aunque parece que anticipan un clima más revuelto.

El sistema Google Trends Monthly ES cumple dos años en real

publicado a la‎(s)‎ 1 abr. 2019 22:02 por InvestMood Fintech   [ actualizado el 1 abr. 2019 22:04 ]

En Marzo de 2019 el Sistema Big Data de Trading Algorítmico "Google Trends Monthly ES" ha hecho dos años verficiando sus predicciones en mercado real. Este sistema toma posiciones mensuales largas o cortas en función de un modelo IA basado en lo que busca la población de todo el mundo en Internet, por lo tanto basado exclusivamente en sentimiento del inversor. Observamos que el ROI a lo largo de estos dos años ha sido del 52%, y que de los 24 meses en los que ha estado operando sólo en 4 ha experimentado pérdidas (un 83% de tasa de acierto del modelo). Este es el sitema de InvestMood que tiene un mejor rating en Trading Motion demostrando que el sentimiento del inversor medido a nivel global es un predictor válido de la evolución del S&P 500.


Seminario sobre Trading Algorítmico y Big Data

publicado a la‎(s)‎ 27 ene. 2019 4:32 por InvestMood Fintech   [ actualizado el 13 feb. 2019 21:55 ]

Os invitamos a participar en el Seminario sobre Trading Algorítmico y Big Data que se celebrará en el salón de actos del Campus de Madrid-Centro de la URJC (C/ Quintana nº21) el próximo miércoles 13 de Febrero.

A continuación puedes descargarte las presentaciones que se utilizaron en el seminario:

Wealthtech unconference 2019

publicado a la‎(s)‎ 27 ene. 2019 3:43 por InvestMood Fintech

El jueves 24 de Enero, InvestMood ha participado en la primera Wealthtech Unconference celebrada en España y organizada por Finnovating. Para una empresa tan joven como InvestMood es un privilegio haber podido compartir experiencias con los CEOs más representativos del sector y mostrar la propuesta innovadora de InvestMood basado en el big data, la inteligencia artificial y el sentimiento del inversor, la cual ha sido encuadrada como Quant Advisor en el Wealthtech Spanish Map.



Nuevo Sistema Google Trends Weekly RTY

publicado a la‎(s)‎ 17 ene. 2019 4:15 por Raul Gomez   [ actualizado el 17 ene. 2019 5:36 ]

Damos la bienvenida al nuevo sistema big data de trading algorítmico desarrollado por InvestMood y que ya está disponible a través de Trading Motion e iBroker. En este caso se trata del Google Trends Weekly RTY que se diferencia del resto de sistemas de InvestMood en que las predicciones no salen de un único modelo de inteligencia artificial, en este caso las predicciones sobre la tendencia (sube/baja) del índice Russell, a lo largo de la próxima semana, resultan de la combinación de 6 modelos de inteligencia artificial sobre la tendencia semanal y mensual de los principales índices americanos (Dow Jones, Nasdaq y S&P500). Hemos utilizado las predicciones realizadas por esos 6 modelos en 2018 por lo que no hay backtesting y lo que muestra el histórico es simplemente el resultado de la combinación de estos modelos a lo largo de 2018. Además tiene las siguientes características:

Nombre:                       Google Trends Weekly RTY
Predictor:       
            Google Trends
Stop Loss:       
            6%
Take Profit:                  9%
Algoritmo:                    Redes Bayesianas
Periodicidad:                 Semanal
Entrenamiento:                Combinación de modelos
Instrumento con el que opera: Futuro Mini-Russell CME (USD)
Probabilidad de entrada:      Swing


Puedes acceder al sistema en:




Anuario 2018

publicado a la‎(s)‎ 8 ene. 2019 6:25 por Raul Gomez

En un año que se ha caracterizado por registrase rendimientos negativos en renta fija, renta variable y commodities, la inversión alternativa ha sido una magnífica opción. Los sistemas big data de trading algorítmico de InvestMood basados en modelos IA sobre el sentimiento del inversor han conseguido rentabilidades positivas generalizadas que han superado en algunos casos el 50% de rentabilidad anual y sólo algunos modelos muy identificables han generado rendimientos inferiores a los del mercado. La combinación de sistemas se muestra como la estrategia de inversión óptima de cara a la inversión en 2019. Este anuario resume estadísticamente un año completo de inversión 100% cuantitativa con un enfoque totalmente alternativo y automatizado.


Un robot gana el ranking de rentabilidad sobre los alumnos de Mercados Financieros

publicado a la‎(s)‎ 2 dic. 2018 1:48 por InvestMood Fintech   [ actualizado el 2 dic. 2018 22:12 ]

Desde hace ya varios años los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos realizan en el marco de sus asignaturas de finanzas relacionadas con los mercados financieros una actividad docente, consistente en simular la gestión de una cartera de valores, utilizando la aplicación de www.labolsavirtual.com. Esta actividad ha sido presentada en varios foros de innovación educativa y en el año 2015 obtuvo el Premio AEDEM Best Paper in "Competency and collaborative learning in higher education" por la ponencia “Game Driven Education in Finance Through Online Trading Tools” del Prof. Dr. Raúl Gómez Martínez, el Prof. Dr. Camilo Prado Román y la Profª Drª Sandra Escamilla Solano, mérito que la hizo ser incluida en el special issue de Springer “Education Tools for Entrepreneurship”.

Con esta actividad docente se observa un mejor asentamiento de los conceptos estudiados en la asignatura, dándole una visión totalmente aplicada, mientras que desarrollan las capacidades de trabajo en equipo, a la vez que provoca una mayor implicación de los alumnos en la asignatura ya que semanalmente se sigue el ranking de la rentabilidad generada por cada cartera.

Este año los alumnos de Mercados Financieros del Grado en Contabilidad y Finanzas tuvieron un compañero infiltrado algo especial. Especial no porque fuese extranjero o tuviese capacidades especiales, era especial porque no era un compañero de carne y hueso, era un robot llamado “Bufalín”. Este robot tomaba semanalmente posiciones largas o cortas en índices, commodities y criptodivisas según las señales de inversión generadas por los modelos big data de inteligencia artificial de InvestMood. Si los modelos Google Weekly Trend y Google Monthly Trend apuntaban en la misma dirección entonces entraba en mercado ya sea en largo o en corto operando con CFDs, si los modelos no apuntaban en la misma dirección el robot no invertía en ese instrumento.

La actividad comenzó a principio de curso, desde el 18 de septiembre de 2018 hasta el 30 de noviembre, antes de la época de exámenes. ¿Quién ha ganado el ranking de rentabilidad de este año? Pues lo curioso es que el robot es el que ha ganado el reto con una rentabilidad bruta del 42,59%. Este es su evolcuión sobre el Ibex 35:




Este es el ranking final de la actividad:


Grupo Rentabilidad
Bufalín 42,59%
carque 17,15%
R.C.M. 6,60%
J.Urjc 6,42%
URJC_2017 3,16%
Urjc2016 0,77%
Adreea24 -0,09%
AMYM_ -1,06%
Brokers2018 -1,87%
Saraclaunai -2,63%
MasterMV -4,06%
Aluna Broker House -7,40%
Broker CYF -9,51%
Moji2018 -10,61%
GuerrerosATM -11,82%
n.moreno2018 -12,82%
VargasAlejandra -17,24%
Mcp98 -20,46%

Los alumnos lo han hecho muy bien, la cartera MasterMV era la del profesor Raúl Gómez Martínez, cartera que replicó la evolución del Ibex, y el objetivo de los alumnos era superar esta cartera y así batir al Ibex 35 que era su benchamnark de referencia. Vemos que 9 de los 16 grupos han sido capaces de batir al mercado con sus estrategias de inversión, la mayoría atendiendo a señales de análisis técnico y noticias.

El robot Bufalín partiendo con un capital virtual de 100.000 € ha realizado 34 operaciones de las cuales 26 han dado beneficios y 9 han dado pérdidas (un 76% de tasa de éxito) generando un beneficio neto de 38.222,67€ lo que implica un profit factor de 3,09. Este rendimiento se ha conseguido con un apalancamiento medio de 2 veces sobre el capital inicial.

Esta actividad pone de manifiesto varios argumentos que apoyamos desde InvestMood:
1. El trading algorítmico es capaz de batir al mercado y ofrecer rentabilidades positivas tanto en contextos alcistas como bajistas.
2. El trading algorítmico es capaz de batir al trading manual con una gestión activa y rigurosamente estadística.
3. El sentimiento del inversor es una herramienta válida para crear estrategias de inversión alternativas al análisis técnico y fundamental

Ahora que Bufalín ha terminado sus estudios se ve abocado a la cola del paro a pesar de su extraordinario expediente académico. ¿Creéis que alguien la dará una oportunidad para crear su propio vehículo de inversión?

Dossier InvestMood Nov-2018

publicado a la‎(s)‎ 8 nov. 2018 2:41 por InvestMood Fintech   [ actualizado el 8 nov. 2018 2:50 ]

Muchos se han interesado por InvestMood en las últimas semanas desde que abrimos nuestro canal de YouTube y participamos en el evento del 30 de Octubre, para intentar aclarar quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos ayudar hemos escrito este sencillo dossier que esperamos que os ayude a ubicarnos.

1-10 of 32