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Estas son nuestras últimas reflexiones sobre el InvestMood y la utilización de la Inteligencia Artificial en los mercados financieros.

Anuario InvestMood 2019

publicado a la‎(s)‎ 3 ene. 2020 5:16 por Raul Gomez   [ actualizado el 3 ene. 2020 5:31 ]

Primero de todo, feliz año nuevo.

2019 ha sido un año muy provechoso. En 2019 nuestros mejores modelos IA han consolidado su capacidad predictiva, y hemos desarrollado nuevos sistemas que nos hacen ser muy optimistas para el 2020.

En esta entrada de nuestro blog adjuntamos el Anuario de InvestMood 2019, con un resumen de el rendimiento de nuestros sistemas y una breve introducción a los sistemas que estamos desarrollando y esperamos poder lanzar a lo largo de este año que acabamos de comenzar.

Mis mejores deseos para 2020

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First of all, happy new year.

2019 has been a very profitable year. In 2019 our best AI models have consolidated their predictive capacity, and we have developed new systems that make us very optimistic for 2020.

Attached to this blog post you could find the InvestMood Yearbook 2019, with a summary of the performance of our systems and a brief introduction to the systems we are developing and we would like to launch this year we have just started.

Best wishes for 2020


Raúl Gómez Martínez

CEO - Founding Partner

IA Models on USA index

publicado a la‎(s)‎ 1 ago. 2019 4:38 por Raul Gomez

Los modelos Google Trends de InvestMood usan como predictores las búsquedas realizadas en todo el mundo sobre términos económicos y financieros de tal manera que las predicciones de estos modelos IA significan un indicador global del sentimiento del inversor. ¿Qué índices se ajustan más a ese sentimiento? Desde enero de 2017 que entrenamos estos modelos por primera vez y desde Abril de 2017 que están disponibles en Trading Motion observamos que los índices americanos (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) son los que siguen este sentimiento de forma más ajustada, lo que se observa en el ranking de "resultado verificado" de Trading Motion para estos tres instrumentos:

InvestMood Google Trends models use worldwide searches on economic and financial terms as predictors so the predictions of these AI models mean a global indicator of investor sentiment. What indexes best fit that feeling? From January 2017 that we train these models for the first time and since April 2017 that are available in Trading Motion we observe that the American indiex (Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq) are the ones that beter follow this feeling. Look at the ranking of "verified result" of Trading Motion for these three instruments:


¿Qué ocurre cuando los tres modelos apuntan en la misma dirección como ha ocurrido en Agosto? Si entras en http://www.investmood.com/acceso-al-servicio verás que:

What happens when all three models point in the same direction as happened in August? If you go to http://www.investmood.com/acceso-al-servicio you will see that:



Esa circunstancia se ha dado en 20 ocasiones de los 31 meses que llevamos de track record. Lo que observamos es que sólo en febrero de 2018 los modelos fallaron, en los otros 19 meses los modelos acertaron. Esperemos que los modelos sigan acertando y que Agosto sea un mes alcista.

This circumstance has occurred on 20 occasions of the 31 months in our track record. What we observe is that only in February 2018 the models failed, in the other 19 months the models succeeded. Hopefully August will be a bullish month.

Feliz Verano!

Happy summer!

IA en Gesetión Value

publicado a la‎(s)‎ 15 jun. 2019 23:44 por Raul Gomez

Aunque en InvestMood siempre hemos querido ser innovadores al utilizar la Inteligencia Artificial (IA) sobre el Sentimiento del Inversor (Investors’ Mood), no nos cerramos a explorar la capacidad de la Inteligencia Artificial sobre otras técnicas de análisis. Así, en el pasado congreso de AEDEM en Sevilla defendimos una ponencia en la que se demostraba que la Inteligencia Artificial, a partir de los ratios históricos de las empresas, puede predecir qué valores van a batir al Ibex 35 creando carteras rentables.
Así, nuestro robot IA, a partir de los ratios estimados para 2019, configuró esta cartera para 2019 que le saca más de un punto porcentual al Ibex:



Adjunto tenéis el texto del artículo con datos al cierre de 2019Q1 aunque presenta las limitaciones propias de haber usado dato público y sólo para el Mercado Español.

¿Algún gestor value quiere entrar en la era digital y que le ayude la inteligencia artificial?


Mayo y el fútbol

publicado a la‎(s)‎ 3 jun. 2019 3:17 por InvestMood Fintech

Desde InvestMood no tenemos ninguna duda de que mayo ha sido un mes repleto de emociones: la batalla comercial protagonizada por China y Estados Unidos, las elecciones europeas, y las elecciones municipales y autonómicas españolas son algunas de las citas que caracterizaron al mes de mayo. Pero hoy nos queremos focalizar en un hobbie compartido por  millones de espectadores: el fútbol. La final de la Champions League nos ha hecho preguntarnos cuál es el impacto del "Sports Sentiment" en el mercado. Con motivo del Congreso de AEEDM que se celebrará en Japón en septiembre de 2019, participaremos con un ensayo sobre el impacto que tiene el deporte, especialmente el fútbol, en los mercados, hemos querido hacer una pequeña reflexión analítica al respecto.

Raúl Gómez ha conseguido validar en este ensayo la hipótesis que afirma que una gestión de carteras basada exclusivamente en el “sport sentiment” es rentable. Para ello, se han tomado como muestra los equipos Juventus, PSG y Bayer München y sus respectivos índices (MIB, CAC, DAX). Usando el SDK de Trading Motion para el backtesting, se ha observado que el MIB y el DAX suben cuando el Juventus y el Bayer obtienen victorias, mientras que el CAC baja tras los partidos ganados por el PSG. Consecuentemente,  un sistema que apuesta por una posición larga tras las victorias de Juventus y Bayer y las derrotas o empates del PSG, y toma posiciones contrarias con otro resultado es rentable como se puede observar en la imagen.

From InvestMood we have no doubt about May has been a month full of emotions: the commercial battle between China and the United States, the European elections, and the Spanish municipal and regional elections are some of the events that characterized the month of May. But today we want to focus on a hobby shared by millions of spectators: football. The final of the Champions League has made us wonder what is the impact of "Sports Sentiment" in the market. On next AEEDM Congress, Japan September 2019, we will participate with an essay on the impact of sports, especially football, on markets, we wanted to make a small analytical reflection on this.

Raúl Gómez has validated in this essay the hypothesis that a portfolio
management  strategy, based exclusively on "sport sentiment" is profitable. For this, the Juventus, PSG and Bayer München teams and their respective indexes (MIB, CAC, DAX) have been taken as a sample. Using the Trading Motion SDK for the backtesting, it has been observed that the MIB and the DAX rise when Juventus and Bayer obtain victories, while the CAC goes down after the matches won by the PSG. Consequently, a system that bets for a long position after the victories of Juventus and Bayer and the defeats or draws of PSG, and takes opposite positions with the other result is profitable as can be seen in the image.


PRÓXIMOS EVENTOS / NEXT EVENTS

XXXIII Congreso Anual AEDEM en Sevilla con los siguientes artículos:
- IA para crear carteras que baten al Ibex 35.
- El impacto de la luna alcanza a la inversión bursátil.
- IA para predecir el nivel de lealtad a la universidad.

Casi un pleno en Abril para los sistemas Google Monthly Trend de InvestMood

publicado a la‎(s)‎ 1 may. 2019 1:14 por Raul Gomez

Abril ha sido un mes eminentemente alcista en las bolsas internacionales, tendencia que nuestros sistemas swing de frecuencia mensual, basados en Google Trends, anticiparon al cierre de Marzo. A excepción del sistema del Ibex que se puso corto, todos los demás sistemas sobre índices europeos y americanos tomaron una posición larga. También acertaron los sistemas sobre commodities, largos para el petróleo y cortos para el oro.


Veremos si en Mayo siguen acertando aunque parece que anticipan un clima más revuelto.

El sistema Google Trends Monthly ES cumple dos años en real

publicado a la‎(s)‎ 1 abr. 2019 22:02 por InvestMood Fintech   [ actualizado el 1 abr. 2019 22:04 ]

En Marzo de 2019 el Sistema Big Data de Trading Algorítmico "Google Trends Monthly ES" ha hecho dos años verficiando sus predicciones en mercado real. Este sistema toma posiciones mensuales largas o cortas en función de un modelo IA basado en lo que busca la población de todo el mundo en Internet, por lo tanto basado exclusivamente en sentimiento del inversor. Observamos que el ROI a lo largo de estos dos años ha sido del 52%, y que de los 24 meses en los que ha estado operando sólo en 4 ha experimentado pérdidas (un 83% de tasa de acierto del modelo). Este es el sitema de InvestMood que tiene un mejor rating en Trading Motion demostrando que el sentimiento del inversor medido a nivel global es un predictor válido de la evolución del S&P 500.


Seminario sobre Trading Algorítmico y Big Data

publicado a la‎(s)‎ 27 ene. 2019 4:32 por InvestMood Fintech   [ actualizado el 13 feb. 2019 21:55 ]

Os invitamos a participar en el Seminario sobre Trading Algorítmico y Big Data que se celebrará en el salón de actos del Campus de Madrid-Centro de la URJC (C/ Quintana nº21) el próximo miércoles 13 de Febrero.

A continuación puedes descargarte las presentaciones que se utilizaron en el seminario:

Wealthtech unconference 2019

publicado a la‎(s)‎ 27 ene. 2019 3:43 por InvestMood Fintech

El jueves 24 de Enero, InvestMood ha participado en la primera Wealthtech Unconference celebrada en España y organizada por Finnovating. Para una empresa tan joven como InvestMood es un privilegio haber podido compartir experiencias con los CEOs más representativos del sector y mostrar la propuesta innovadora de InvestMood basado en el big data, la inteligencia artificial y el sentimiento del inversor, la cual ha sido encuadrada como Quant Advisor en el Wealthtech Spanish Map.



Nuevo Sistema Google Trends Weekly RTY

publicado a la‎(s)‎ 17 ene. 2019 4:15 por Raul Gomez   [ actualizado el 17 ene. 2019 5:36 ]

Damos la bienvenida al nuevo sistema big data de trading algorítmico desarrollado por InvestMood y que ya está disponible a través de Trading Motion e iBroker. En este caso se trata del Google Trends Weekly RTY que se diferencia del resto de sistemas de InvestMood en que las predicciones no salen de un único modelo de inteligencia artificial, en este caso las predicciones sobre la tendencia (sube/baja) del índice Russell, a lo largo de la próxima semana, resultan de la combinación de 6 modelos de inteligencia artificial sobre la tendencia semanal y mensual de los principales índices americanos (Dow Jones, Nasdaq y S&P500). Hemos utilizado las predicciones realizadas por esos 6 modelos en 2018 por lo que no hay backtesting y lo que muestra el histórico es simplemente el resultado de la combinación de estos modelos a lo largo de 2018. Además tiene las siguientes características:

Nombre:                       Google Trends Weekly RTY
Predictor:       
            Google Trends
Stop Loss:       
            6%
Take Profit:                  9%
Algoritmo:                    Redes Bayesianas
Periodicidad:                 Semanal
Entrenamiento:                Combinación de modelos
Instrumento con el que opera: Futuro Mini-Russell CME (USD)
Probabilidad de entrada:      Swing


Puedes acceder al sistema en:




Anuario 2018

publicado a la‎(s)‎ 8 ene. 2019 6:25 por Raul Gomez

En un año que se ha caracterizado por registrase rendimientos negativos en renta fija, renta variable y commodities, la inversión alternativa ha sido una magnífica opción. Los sistemas big data de trading algorítmico de InvestMood basados en modelos IA sobre el sentimiento del inversor han conseguido rentabilidades positivas generalizadas que han superado en algunos casos el 50% de rentabilidad anual y sólo algunos modelos muy identificables han generado rendimientos inferiores a los del mercado. La combinación de sistemas se muestra como la estrategia de inversión óptima de cara a la inversión en 2019. Este anuario resume estadísticamente un año completo de inversión 100% cuantitativa con un enfoque totalmente alternativo y automatizado.


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