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Estas son nuestras últimas reflexiones sobre el InvestMood y la utilización de la Inteligencia Artificial en los mercados financieros.

Nuevos sistemas Google Trends Swing YM y MN

publicado a la‎(s)‎ 25 ene 2021 4:23 por Raul Gomez   [ actualizado el 25 ene 2021 4:44 ]

Hemos publicado dos nuevos sistemas big data de trading algorítmico basados en la combinación de diferentes modelos IA. Estos sistemas abren posiciones largas y cortas en los futuros del Mini Ibex y del Mini Dow Jones si la mayoría de os modelos semanales y mensuales sobre índices nacionales apuntan en la misma dirección, en caso contrario el sistema se queda fuera del mercado. Además están optimizados con un Trailing StopLoss del 2% y un TakeProfit del 6% y 8% respectivamente.  Estos sistemas basados en estrategias combinadas se añaden al ya publicado sobre el Nasdaq.

We have published two new big data algorithmic trading systems based on the combination of different AI models. These systems open long and short positions in the Mini Ibex and Mini Dow Jones futures if most of the weekly and monthly models on national index point in the same direction, otherwise the system stays out of the market. They are also optimized with a Trailing StopLoss of 2% and a TakeProfit of 6% and 8% respectively. These systems based on combined strategies are added to the one already published for Nasdaq.



A destacar el sistema Google Trends Swing MN.  Es un sistema continuo que abre posiciones largas o cortas sobre el futuro del IbexMini solo si la mayoría de los modelos IA semanales y mensuales sobre el sentimiento del inversor en índices europeos apunta en la misma dirección, en caso contrario cierra posición. El sistema está optimizado con trailing stop loss y take profit. El capital requerido es de 1100 € y el capital sugerido de 4000 € sobre el que ha registrado un ROI del 43%. Una opción muy interesante para inversores minoristas muy tolerantes al riesgo.

Por otra parte, el sistema Google Trends Swing YM es similar al ya existente Google Trends Swing NQ pero más activo con un 61% de tiempo en posición abierta en lugar del 36% del sistema sobre el nasdaq.

To highlight the Google Trends Swing MN system. It is a continuous system that opens long or short positions on the future of the IbexMini only if most of the weekly and monthly IA models on investor sentiment in European indices point in the same direction, otherwise it closes position. The system is optimized with trailing stop loss and take profit. The required capital is € 1100 and the suggested capital is € 4000 on which you have registered an ROI of 43%. A very interesting option for very risk-tolerant retail investors.

On the other hand, the Google Trends Swing YM system is similar to the existing Google Trends Swing NQ but more active with 61% of the time in the open position instead of the 36% of the system on the Nasdaq

Rebajas InvestMood 2021

publicado a la‎(s)‎ 12 ene 2021 2:15 por Raul Gomez

Para este 2021 hemos revisado el coste de licencia de nuestros sistemas en Trading Motion. A partir de ahora, en ninguno de nuestros sistemas el coste de licencia es mayor a un 1% del capital requerido, por lo que los subyacentes con un multiplicador más bajo tendrán un coste de licencia más bajo.

For this 2021 we have reviewed the license cost of our systems in Trading Motion. From now , none of our systems has a license cost higher than 1% of the required capital, so the underlying ones with a lower multiplier will have a lower license cost.


Anuario 2020

publicado a la‎(s)‎ 3 ene 2021 22:25 por Raul Gomez   [ actualizado el 3 ene 2021 22:30 ]

2020 ha sido un año muy difícil, que ha condicionado nuestra vida cotidiana. En InvestMood hemos seguido trabajando para que nuestros sistemas sean cada vez más estables y eficientes. En este documento resumimos los resultados obtenidos por nuestros sistemas en 2020 y la investigación realizada que ha hecho capaz que publiquemos nuevos sistemas mejorados.

2020 has been a very difficult year, which has conditioned our daily life. At InvestMood we have continued working to make our systems more stable and efficient. In this document we summarize the results obtained by our systems in 2020 and the research carried out that has enabled us to publish new and improved systems.


Disponibles nuestros nuevos Hybrid Systems

publicado a la‎(s)‎ 8 jun 2020 1:07 por Raul Gomez   [ actualizado el 8 jun 2020 1:09 ]

En el “laboratorio” de InvestMood tenemos varios sistemas operando en oculto, simulando cual es su comportamiento en el mercado real. Desde noviembre venimos monitorizando una nueva generación de sistemas de trading que hemos denominado “Sistemas Híbridos”. Estos sistemas generan órdenes de compra o venta siguiendo diferentes combinaciones de indicadores de análisis técnico pero la orden sólo se ejecuta si coincide con la predicción de nuestros modelos de inteligencia artificial sobre el sentimiento del inversor. Hoy publicamos dos nuevos sistemas híbridos:
In InvestMood's "laboratory" we have several systems operating unseen, simulating their performance in the real market. Since November we have been monitoring a new generation of trading systems that we have called "Hybrid Systems". These systems generate purchase or sale orders following different combinations of technical indicators, but the order is only executed if it coincides with the prediction of our artificial intelligence models on investor sentiment. Today we publish two new hybrid systems:

El sistema BIG DATA Hybrid IA-Keltner ES, ha superado con nota la volatilidad experimentada en el mercado a causa de la crisis provocada por la Covid-19, con un 24% de tiempo con posición abierta. Desde que empezamos a prospectarlo ofrece un ROI del 59% con un profit factor del 1,56.
The BIG DATA Hybrid IA-Keltner ES system has notably overcome the volatility experienced in the market due to the crisis caused by Covid-19, with 24% open position time. Since we started prospecting it offers an 59% ROI with a profit factor of 1.56.




El sistema BIG DATA Hybrid IA-Chaikin ES, ha superado la prueba del Covid-19 connota. Este sistema mantiene posición abierta menos de un 10% del tiempo de mercado y acumula un 31% de ROI. Puedes ver sus números en:
The BIG DATA Hybrid IA-Chaikin ES system has passed the test of the Covid-19 test. This system maintains less than 10% open position and accumulates 31% ROI. You can see their figures in:




Ambos sistemas tienen un Rating en Trading Motion de 3 sobre 3.
Both systems have a Trading Motion Rating of 3 out of 3.

Publicamos nuestro nuevo sistema Google Trends Swing NQ

publicado a la‎(s)‎ 11 may 2020 4:48 por Raul Gomez

Ante todo, deseamos que estéis superando estos tiempos de crisis del Covid-19 con salud y optimismo.

A lo largo de esta crisis, la cual ha provocado la corrección más grande y rápida de la historia de los mercados financieros, se ha confirmado algo que ya veníamos observando sobre nuestros modelos IA sobre índices americanos. Cuando todos nuestros modelos IA sobre índices americanos apuntan en la misma dirección las tasas de acierto son mejores. Por otro lado, la mejor opción cuando los modelos discrepan es estar fuera de mercado. 

Por lo tanto, nos hemos decidido a lanzar nuestro nuevo sistema Google Trends Swing NQ este sistema abre posiciones largas y cortas en el futuro del Nasdaq Mini si al menos 5 de los 6 modelos apuntan en la misma dirección, en caso contrario el sistema se queda fuera del mercado. Además está optmizado con un StopLoss del 2% y un TakeProfit del 7%. 

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First of all, we want you to be overcoming these times of Covid-19 crisis with health and optimism.

Throughout this crisis, which has led to the largest and fastest correction in the history of financial markets, something has been confirmed that we have already been observed about our AI models on American indiex. When all our AI models point in the same direction the success rates are better. On the other hand, the best option when models disagree is to be out of the market. 

Therefore, we have decided to launch our new system Google Trends Swing NQ this system opens long and short positions in the future of the Nasdaq Mini if at least 5 of the 6 models point in the same direction, otherwise the system stays out of the market. It is also optimized with a 2% StopLoss and a 7% TakeProfit

Este sistema está disponible en / This system is available at:

Anuario InvestMood 2019

publicado a la‎(s)‎ 3 ene 2020 5:16 por Raul Gomez   [ actualizado el 3 ene 2020 5:31 ]

Primero de todo, feliz año nuevo.

2019 ha sido un año muy provechoso. En 2019 nuestros mejores modelos IA han consolidado su capacidad predictiva, y hemos desarrollado nuevos sistemas que nos hacen ser muy optimistas para el 2020.

En esta entrada de nuestro blog adjuntamos el Anuario de InvestMood 2019, con un resumen de el rendimiento de nuestros sistemas y una breve introducción a los sistemas que estamos desarrollando y esperamos poder lanzar a lo largo de este año que acabamos de comenzar.

Mis mejores deseos para 2020

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First of all, happy new year.

2019 has been a very profitable year. In 2019 our best AI models have consolidated their predictive capacity, and we have developed new systems that make us very optimistic for 2020.

Attached to this blog post you could find the InvestMood Yearbook 2019, with a summary of the performance of our systems and a brief introduction to the systems we are developing and we would like to launch this year we have just started.

Best wishes for 2020


Raúl Gómez Martínez

CEO - Founding Partner

IA Models on USA index

publicado a la‎(s)‎ 1 ago 2019 4:38 por Raul Gomez

Los modelos Google Trends de InvestMood usan como predictores las búsquedas realizadas en todo el mundo sobre términos económicos y financieros de tal manera que las predicciones de estos modelos IA significan un indicador global del sentimiento del inversor. ¿Qué índices se ajustan más a ese sentimiento? Desde enero de 2017 que entrenamos estos modelos por primera vez y desde Abril de 2017 que están disponibles en Trading Motion observamos que los índices americanos (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) son los que siguen este sentimiento de forma más ajustada, lo que se observa en el ranking de "resultado verificado" de Trading Motion para estos tres instrumentos:

InvestMood Google Trends models use worldwide searches on economic and financial terms as predictors so the predictions of these AI models mean a global indicator of investor sentiment. What indexes best fit that feeling? From January 2017 that we train these models for the first time and since April 2017 that are available in Trading Motion we observe that the American indiex (Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq) are the ones that beter follow this feeling. Look at the ranking of "verified result" of Trading Motion for these three instruments:


¿Qué ocurre cuando los tres modelos apuntan en la misma dirección como ha ocurrido en Agosto? Si entras en http://www.investmood.com/acceso-al-servicio verás que:

What happens when all three models point in the same direction as happened in August? If you go to http://www.investmood.com/acceso-al-servicio you will see that:



Esa circunstancia se ha dado en 20 ocasiones de los 31 meses que llevamos de track record. Lo que observamos es que sólo en febrero de 2018 los modelos fallaron, en los otros 19 meses los modelos acertaron. Esperemos que los modelos sigan acertando y que Agosto sea un mes alcista.

This circumstance has occurred on 20 occasions of the 31 months in our track record. What we observe is that only in February 2018 the models failed, in the other 19 months the models succeeded. Hopefully August will be a bullish month.

Feliz Verano!

Happy summer!

IA en Gesetión Value

publicado a la‎(s)‎ 15 jun 2019 23:44 por Raul Gomez

Aunque en InvestMood siempre hemos querido ser innovadores al utilizar la Inteligencia Artificial (IA) sobre el Sentimiento del Inversor (Investors’ Mood), no nos cerramos a explorar la capacidad de la Inteligencia Artificial sobre otras técnicas de análisis. Así, en el pasado congreso de AEDEM en Sevilla defendimos una ponencia en la que se demostraba que la Inteligencia Artificial, a partir de los ratios históricos de las empresas, puede predecir qué valores van a batir al Ibex 35 creando carteras rentables.
Así, nuestro robot IA, a partir de los ratios estimados para 2019, configuró esta cartera para 2019 que le saca más de un punto porcentual al Ibex:



Adjunto tenéis el texto del artículo con datos al cierre de 2019Q1 aunque presenta las limitaciones propias de haber usado dato público y sólo para el Mercado Español.

¿Algún gestor value quiere entrar en la era digital y que le ayude la inteligencia artificial?


Mayo y el fútbol

publicado a la‎(s)‎ 3 jun 2019 3:17 por InvestMood Fintech

Desde InvestMood no tenemos ninguna duda de que mayo ha sido un mes repleto de emociones: la batalla comercial protagonizada por China y Estados Unidos, las elecciones europeas, y las elecciones municipales y autonómicas españolas son algunas de las citas que caracterizaron al mes de mayo. Pero hoy nos queremos focalizar en un hobbie compartido por  millones de espectadores: el fútbol. La final de la Champions League nos ha hecho preguntarnos cuál es el impacto del "Sports Sentiment" en el mercado. Con motivo del Congreso de AEEDM que se celebrará en Japón en septiembre de 2019, participaremos con un ensayo sobre el impacto que tiene el deporte, especialmente el fútbol, en los mercados, hemos querido hacer una pequeña reflexión analítica al respecto.

Raúl Gómez ha conseguido validar en este ensayo la hipótesis que afirma que una gestión de carteras basada exclusivamente en el “sport sentiment” es rentable. Para ello, se han tomado como muestra los equipos Juventus, PSG y Bayer München y sus respectivos índices (MIB, CAC, DAX). Usando el SDK de Trading Motion para el backtesting, se ha observado que el MIB y el DAX suben cuando el Juventus y el Bayer obtienen victorias, mientras que el CAC baja tras los partidos ganados por el PSG. Consecuentemente,  un sistema que apuesta por una posición larga tras las victorias de Juventus y Bayer y las derrotas o empates del PSG, y toma posiciones contrarias con otro resultado es rentable como se puede observar en la imagen.

From InvestMood we have no doubt about May has been a month full of emotions: the commercial battle between China and the United States, the European elections, and the Spanish municipal and regional elections are some of the events that characterized the month of May. But today we want to focus on a hobby shared by millions of spectators: football. The final of the Champions League has made us wonder what is the impact of "Sports Sentiment" in the market. On next AEEDM Congress, Japan September 2019, we will participate with an essay on the impact of sports, especially football, on markets, we wanted to make a small analytical reflection on this.

Raúl Gómez has validated in this essay the hypothesis that a portfolio
management  strategy, based exclusively on "sport sentiment" is profitable. For this, the Juventus, PSG and Bayer München teams and their respective indexes (MIB, CAC, DAX) have been taken as a sample. Using the Trading Motion SDK for the backtesting, it has been observed that the MIB and the DAX rise when Juventus and Bayer obtain victories, while the CAC goes down after the matches won by the PSG. Consequently, a system that bets for a long position after the victories of Juventus and Bayer and the defeats or draws of PSG, and takes opposite positions with the other result is profitable as can be seen in the image.


PRÓXIMOS EVENTOS / NEXT EVENTS

XXXIII Congreso Anual AEDEM en Sevilla con los siguientes artículos:
- IA para crear carteras que baten al Ibex 35.
- El impacto de la luna alcanza a la inversión bursátil.
- IA para predecir el nivel de lealtad a la universidad.

Casi un pleno en Abril para los sistemas Google Monthly Trend de InvestMood

publicado a la‎(s)‎ 1 may 2019 1:14 por Raul Gomez

Abril ha sido un mes eminentemente alcista en las bolsas internacionales, tendencia que nuestros sistemas swing de frecuencia mensual, basados en Google Trends, anticiparon al cierre de Marzo. A excepción del sistema del Ibex que se puso corto, todos los demás sistemas sobre índices europeos y americanos tomaron una posición larga. También acertaron los sistemas sobre commodities, largos para el petróleo y cortos para el oro.


Veremos si en Mayo siguen acertando aunque parece que anticipan un clima más revuelto.

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