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Cartera Google Trends Week

publicado a la‎(s)‎ 13 may. 2018 11:13 por Raul Gomez
Los sistemas big data de trading algorítmico Google Trends Week, desarrollados por InvestMood, utilizan un modelo de inteligencia artificial que entrena utilizando como predictores los últimos cinco años de estadísticas de búsquedas de Google sobre diferentes términos económicos y financieros para predecir la evolución semanal de diferentes índices y precios de materias primas. En febrero evolucionamos estos modelos añadiendo un mayor espectro de predictores que son seleccionados utilizando un algoritmo de fuerza bruta. Los modelos que mejor se han comportado son los que predicen la evolución del precio del oro (GC), del Nasdaq (NQ) y del DAX Alemán (FDXM). Estos sistemas son los que más han sido utilizados por los traders de Trading Motion.

¿Qué rendimiento han dado desde que añadimos esta optimización? Los clientes que han mantenido activas las licencias de los tres sistemas simultáneamente han obtenido en estos tres meses una rentabilidad total de 22.723,96 € lo que significa un 132% sobre las garantías requeridas y un 22% sobre el capital sugerido. La correlación de estos sistemas entre sí es muy baja, un 9% entre el Dax y el Nasdaq, mientras que la correlación entre el oro y Nasdaq y Dax es negativa del -14,5% y -4,5% respectivamente.


Esperemos acumular capital en el club de inversión que nos permita instrumentar esta estrategia.

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