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Mayo y el fútbol

publicado a la‎(s)‎ 3 jun. 2019 3:17 por InvestMood Fintech
Desde InvestMood no tenemos ninguna duda de que mayo ha sido un mes repleto de emociones: la batalla comercial protagonizada por China y Estados Unidos, las elecciones europeas, y las elecciones municipales y autonómicas españolas son algunas de las citas que caracterizaron al mes de mayo. Pero hoy nos queremos focalizar en un hobbie compartido por  millones de espectadores: el fútbol. La final de la Champions League nos ha hecho preguntarnos cuál es el impacto del "Sports Sentiment" en el mercado. Con motivo del Congreso de AEEDM que se celebrará en Japón en septiembre de 2019, participaremos con un ensayo sobre el impacto que tiene el deporte, especialmente el fútbol, en los mercados, hemos querido hacer una pequeña reflexión analítica al respecto.

Raúl Gómez ha conseguido validar en este ensayo la hipótesis que afirma que una gestión de carteras basada exclusivamente en el “sport sentiment” es rentable. Para ello, se han tomado como muestra los equipos Juventus, PSG y Bayer München y sus respectivos índices (MIB, CAC, DAX). Usando el SDK de Trading Motion para el backtesting, se ha observado que el MIB y el DAX suben cuando el Juventus y el Bayer obtienen victorias, mientras que el CAC baja tras los partidos ganados por el PSG. Consecuentemente,  un sistema que apuesta por una posición larga tras las victorias de Juventus y Bayer y las derrotas o empates del PSG, y toma posiciones contrarias con otro resultado es rentable como se puede observar en la imagen.

From InvestMood we have no doubt about May has been a month full of emotions: the commercial battle between China and the United States, the European elections, and the Spanish municipal and regional elections are some of the events that characterized the month of May. But today we want to focus on a hobby shared by millions of spectators: football. The final of the Champions League has made us wonder what is the impact of "Sports Sentiment" in the market. On next AEEDM Congress, Japan September 2019, we will participate with an essay on the impact of sports, especially football, on markets, we wanted to make a small analytical reflection on this.

Raúl Gómez has validated in this essay the hypothesis that a portfolio
management  strategy, based exclusively on "sport sentiment" is profitable. For this, the Juventus, PSG and Bayer München teams and their respective indexes (MIB, CAC, DAX) have been taken as a sample. Using the Trading Motion SDK for the backtesting, it has been observed that the MIB and the DAX rise when Juventus and Bayer obtain victories, while the CAC goes down after the matches won by the PSG. Consequently, a system that bets for a long position after the victories of Juventus and Bayer and the defeats or draws of PSG, and takes opposite positions with the other result is profitable as can be seen in the image.


PRÓXIMOS EVENTOS / NEXT EVENTS

XXXIII Congreso Anual AEDEM en Sevilla con los siguientes artículos:
- IA para crear carteras que baten al Ibex 35.
- El impacto de la luna alcanza a la inversión bursátil.
- IA para predecir el nivel de lealtad a la universidad.
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