Sistemas Big Data


A partir de los modelos Big Data de Inteligencia Artificial de InvestMood hemos diseñado sistemas de trading algorítmico que operan en los mercados de derivados de forma desatendida, según las predicciones generadas. Los sistemas están disponibles a través de la plataforma Tading Motion:




Sistemas Big Data de trading algorítmico contínuo:

Según el artículo "Señales de inversión basadas en un índice de aversión al riesgo" del Profesor Dr. Raúl Gómez Martínez, publicado en 2013 por la revista IEDEE, el volumen de búsquedas que se realizan en Google sobre términos económico-financieros tiene capacidad explicativa y predictiva sobre la evolución de los mercados. Desde el año 2004, en el que Google empezó a publicar estas estadísticas, se observa que en mercados bajistas son más altos las búsquedas de términos como crash, recesión o venta en corto, mientras que en mercados alcistas son más abundantes las búsquedas sobre productos financieros. Teniendo esto en cuenta, en InvestMood hemos creado sistemas big data de trading algorítmico que toman posiciones largas o cortas en función de un modelo de analítica avanzada en el que las variables explicativas son esos volúmenes de búsquedas mientras que las variables objetivo es la evolución (sube/baja) de los principales índices a nivel global. Los modelos lanzan sus predicciones con frecuencia semanal o mensual:

Sistemas Google Trends Weekly: Estos sistemas entrenan sus modelos de inteligencia artificial cada domingo, utilizando un histórico de 5 años de estadísticas semanales de búsquedas en Google de decenas de temas económico-financieros, y emiten una predicción para la tendencia de la próxima semana. El sistema mantiene posición abierta larga o corta hasta que haya una nueva predicción de sentido contrario (a la apertura del lunes se cierra posición y se abre una nueva de sentido contrario) o hasta que se cierre posición con una gestión optimizada de trailing stop loss y take profit, el sistema permanece fuera del mercado hasta la nueva predicción volviendo a entrar a la apertura del lunes.

Sistemas Google Trends Monthly: El primer día de cada mes se entrenan los modelos con todos el histórico disponible desde 2004 y se lanza la predicción para mes. El sistema permanece abierto de forma continua en largo o en corto según la predicción obtenida.



Sistemas Big Data de Trading Algorítmico Intradía:

Los sistemas intradía de InvestMood analizan durante la noche las noticias publicadas y la cualifican como buena, mala o neutra usando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Con esta información se crean modelos de inteligencia artificial que diariamente emiten una predicción sobre la tendencia del índice la próxima sesión. A partir de la probabilidad ofrecida por el modelo, estos sistemas se quedan fuera del mercado si la probabilidad es baja o entran en largo o en corto a la apertura del mercado, manteniendo posición abierta hasta el cierre de mercado o hasta que se cierra posición con una gestión dinámica de stop loss y take profit.

Investors' Mood Daily Trend (Entrenamiento largo)
: Desde Noviembre de 2015, este sistema Big Data de trading algorítmico rastrea a diario en Twitter, radio, televisión y prensa, tanto especializada como no especializada, cualquier comunicación que mencione al Ibex, se analiza automáticamente dicha comunicación y es cualificada. Con la cualificación del sentimiento de las comunicaciones sobre el Ibex se crea un modelo predictivo sobre la tendencia del Ibex en la próxima sesión bursátil, alcista o bajista. El sistema opera automáticamente en mercado con posiciones largas o cortas a la apertura del Futuro del Ibex en función de la predicción obtenida y cierra posición a las 17:30 o si se ejecuta un trailing stop loss del 3%. El modelo predictivo va evolucionando a lo largo del tiempo y, utilizando técnicas de "machine learning", aprende de los errores cometidos. El sistema se encuentra disponible en la plataforma Trading Motion en dos versiones:
  1. Investors' Mood Daily Trend: Opera todos los días según la predicción obtenida aunque ésta no tenga una elevada probabilidad.
  2. Investors' Mood Daily Trend Low Risk: Solamente abre posición cuando las señales son claras y la probabilidad de acierto que ofrece el sistema es superior al 80%.
Investors' Mood Daily Trend (Entrenamiento corto): Este sistema nace como evolución de los sistemas anteriores. Opera igualmente intradía y se basa en la misma informacción de sentimiento del inversor que los sistemas anteriores, pero propone dos elementos diferenciadores. El primero es que el modelo de inteligencia artificial construido para realizar la predicción ha usado un periodo de aprendizaje de sólo 6 meses, despreciando la información histórica anterior. Con esto pretende ser más ágil (entra en mercado si la probabilidad de subida o bajada es superior al 80%) y adaptarse más rápidamente a las sensaciones del mercado. Por otro lado incorpora un trailing stop loss y take profit que optimizan la rentabilidad del sistema en las sesiones en las que se producen cambios de tendencia a lo largo del día.
  1. IA 6M Learning Ibex Mood: https://www.tradingmotion.com/explore/System/PerformanceSheet?Id=17936
Big Data MiniIbex Trend (combinación de sistemas): Este sistema big data de trading opera con el futuro del MiniIbex por lo que sólo requiere unas garantías diarias de sólo 200 €. El algoritmo que envía las órdenes al mercado se ha desarrollado combinando los sistemas anteriores, opera siempre que los modelos de entrenamiento largo y corto coinciden en su predicción con una probabilidad superior al 70%. Puedes ver la evolución de este modelo en:


Estrategias combinadas:

Una manera eficiente de diversificar el riesgo y minimizar los drawdown es combinar las señales de inversión que generan distintos modelos de inteligencia artificial sobre diferentes instrumentos. InvestMood te propone dos alternativas de estrategias combinadas:

Puedes seguir nuestras estrategias de inversión en la plataforma de social trading Ayondo. Entra su web https://www.ayondo.com/ en la parte de Social Trading, y a continuación en Busca Top Traders. Ahí podrás ver la evolución de nuestra cartera gestionada utilizando las señaes de inversión de mayor probabilidad estimada generadas por nuestros modelos IA:


https://wetrade.ayondo.com/follower/traderprofile/InvestMood


El sistema big data de trading algorítmico Google Trends Weekly RTY genera sus predicciones sobre la tendencia (sube/baja) del índice Russell, a lo largo de la próxima semana, a partir de la combinación de 7 modelos de inteligencia artificial sobre la tendencia semanal y mensual de los principales índices americanos (Dow Jones, Nasdaq, S&P500 y Russell). Puedes acceder al sistema en:




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