Un robot gana el ranking de rentabilidad sobre los alumnos de Mercados Financieros

Fecha de publicación: Dec 02, 2018 9:48:28 AM

Desde hace ya varios años los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos realizan en el marco de sus asignaturas de finanzas relacionadas con los mercados financieros una actividad docente, consistente en simular la gestión de una cartera de valores, utilizando la aplicación de www.labolsavirtual.com. Esta actividad ha sido presentada en varios foros de innovación educativa y en el año 2015 obtuvo el Premio AEDEM Best Paper in "Competency and collaborative learning in higher education" por la ponencia “Game Driven Education in Finance Through Online Trading Tools” del Prof. Dr. Raúl Gómez Martínez, el Prof. Dr. Camilo Prado Román y la Profª Drª Sandra Escamilla Solano, mérito que la hizo ser incluida en el special issue de Springer “Education Tools for Entrepreneurship”.

Con esta actividad docente se observa un mejor asentamiento de los conceptos estudiados en la asignatura, dándole una visión totalmente aplicada, mientras que desarrollan las capacidades de trabajo en equipo, a la vez que provoca una mayor implicación de los alumnos en la asignatura ya que semanalmente se sigue el ranking de la rentabilidad generada por cada cartera.

Este año los alumnos de Mercados Financieros del Grado en Contabilidad y Finanzas tuvieron un compañero infiltrado algo especial. Especial no porque fuese extranjero o tuviese capacidades especiales, era especial porque no era un compañero de carne y hueso, era un robot llamado “Bufalín”. Este robot tomaba semanalmente posiciones largas o cortas en índices, commodities y criptodivisas según las señales de inversión generadas por los modelos big data de inteligencia artificial de InvestMood. Si los modelos Google Weekly Trend y Google Monthly Trend apuntaban en la misma dirección entonces entraba en mercado ya sea en largo o en corto operando con CFDs, si los modelos no apuntaban en la misma dirección el robot no invertía en ese instrumento.

La actividad comenzó a principio de curso, desde el 18 de septiembre de 2018 hasta el 30 de noviembre, antes de la época de exámenes. ¿Quién ha ganado el ranking de rentabilidad de este año? Pues lo curioso es que el robot es el que ha ganado el reto con una rentabilidad bruta del 42,59%. Este es su evolcuión sobre el Ibex 35:

Este es el ranking final de la actividad:

Los alumnos lo han hecho muy bien, la cartera MasterMV era la del profesor Raúl Gómez Martínez, cartera que replicó la evolución del Ibex, y el objetivo de los alumnos era superar esta cartera y así batir al Ibex 35 que era su benchamnark de referencia. Vemos que 9 de los 16 grupos han sido capaces de batir al mercado con sus estrategias de inversión, la mayoría atendiendo a señales de análisis técnico y noticias.

El robot Bufalín partiendo con un capital virtual de 100.000 € ha realizado 34 operaciones de las cuales 26 han dado beneficios y 9 han dado pérdidas (un 76% de tasa de éxito) generando un beneficio neto de 38.222,67€ lo que implica un profit factor de 3,09. Este rendimiento se ha conseguido con un apalancamiento medio de 2 veces sobre el capital inicial.

Esta actividad pone de manifiesto varios argumentos que apoyamos desde InvestMood:

1. El trading algorítmico es capaz de batir al mercado y ofrecer rentabilidades positivas tanto en contextos alcistas como bajistas.

2. El trading algorítmico es capaz de batir al trading manual con una gestión activa y rigurosamente estadística.

3. El sentimiento del inversor es una herramienta válida para crear estrategias de inversión alternativas al análisis técnico y fundamental

Ahora que Bufalín ha terminado sus estudios se ve abocado a la cola del paro a pesar de su extraordinario expediente académico. ¿Creéis que alguien la dará una oportunidad para crear su propio vehículo de inversión?